tag:blogger.com,1999:blog-40263619700608300072024-03-05T18:29:27.271+08:00Eagle的程式交易乘風翱翔在數字的天地........歡迎來到 ""Eagle的程式交易""Eaglehttp://www.blogger.com/profile/05334118858557527768noreply@blogger.comBlogger34125tag:blogger.com,1999:blog-4026361970060830007.post-75733074031136691972016-11-23T12:59:00.001+08:002016-12-22T10:21:25.505+08:00波段交易記錄
12月份結算合計-115(已稅)
11/16多單8961
12/02空單9151計187
12/08平倉9367計-219
12/09多單9389
12/12空單9391計-1
12/15多單9349計39
12/21平倉9231計-121 合計-115Eaglehttp://www.blogger.com/profile/05334118858557527768noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4026361970060830007.post-43976107789916298092016-10-20T13:22:00.002+08:002016-11-18T08:52:22.387+08:00波段交易記錄11月份結算合計226(已稅)
10/19多單9247
10/27空單9280計30
11/16多單9030計247
11/16平倉8982計-51 合計226Eaglehttp://www.blogger.com/profile/05334118858557527768noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4026361970060830007.post-16303797404565482342016-09-21T23:06:00.000+08:002016-11-09T16:24:02.613+08:00波段交易記錄10月份結算合計-152(已稅)
09/21多單9152
09/30空單9144計-11
10/04多單9241計-100
10/06空單9211計-33
10/19多單9246計-38
10/19平倉9279計 30 合計-152
Eaglehttp://www.blogger.com/profile/05334118858557527768noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4026361970060830007.post-77246443904174871392016-08-18T08:48:00.000+08:002016-10-20T13:30:50.772+08:00波段交易記錄
9月份結算合計-452(已稅)
08/17空單9023
08/18多單9054計-34
08/22空單8860計-197
08/23多單8956計-99
09/01空單8910計-49
09/05多單8950計-43
09/13空單8922計-31
09/19多單9068計-149
09/21平倉9221計150 合計-452
Eaglehttp://www.blogger.com/profile/05334118858557527768noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4026361970060830007.post-54720238310352818992016-07-20T16:19:00.002+08:002016-08-17T13:54:20.221+08:00波段交易記錄8月份結算合計-188(已稅)
07/20多單8889
07/25空單8940計48
08/01多單8989計-52
08/04空單8919計-73
08/05多單9038計-122
08/08空單9088計47
08/17平倉9121計 -36 合計-188Eaglehttp://www.blogger.com/profile/05334118858557527768noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4026361970060830007.post-24192522481240283482016-06-17T14:41:00.002+08:002016-07-20T16:29:28.052+08:00波段交易記錄7月份結算合計-287(已稅)
06/17空單8394
06/29多單8447計-56
06/30空單8449計-1
07/01多單8626計-180
07/06空單8449計-180
07/07多單8554計-108
07/13空單8777計220
07/15多單8878計-104
07/20平倉9003計122 合計-287Eaglehttp://www.blogger.com/profile/05334118858557527768noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4026361970060830007.post-74468706571290162302016-05-18T17:56:00.002+08:002016-06-16T10:00:46.743+08:00波段交易記錄6月份結算合計-131(已稅)
05/18多單8103
05/19空單8076計-30
05/23多單8232計-159
05/24平倉8293計58 合計-131Eaglehttp://www.blogger.com/profile/05334118858557527768noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4026361970060830007.post-6687178550077965682016-04-20T15:20:00.001+08:002016-05-19T08:44:45.773+08:00波段交易記錄5月份結算合計17(已稅)
04/20空單8464
04/26多單8585計-124
04/28空單8426計-162
05/17多單8133計290
05/18平倉8149計13 合計17
Eaglehttp://www.blogger.com/profile/05334118858557527768noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4026361970060830007.post-62102097056779278992016-03-16T14:24:00.002+08:002016-05-19T08:40:19.904+08:00波段交易記錄4月份結算合計308(已稅)
03/16空單8645
03/30多單8702計-60
03/31空單8745計40
04/13多單8599計143
04/14空單8660計58
04/15多單8642計15
04/19空單8640計-5
04/20平倉8520計117 合計308 Eaglehttp://www.blogger.com/profile/05334118858557527768noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4026361970060830007.post-58975565083273130402016-02-24T10:10:00.002+08:002016-03-16T14:25:22.230+08:00波段交易記錄3月份結算合計-194(已稅)
02/17多單8181
02/26空單8354計170
03/01多單8448計-97
03/08空單8533計82
03/14平倉8742計-212
03/14多單8762
03/15空單8661計-104
03/16平倉8691計-33 合計-194 Eaglehttp://www.blogger.com/profile/05334118858557527768noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4026361970060830007.post-56185978814603816432016-01-21T08:49:00.001+08:002016-02-17T15:00:25.724+08:00波段交易記錄2月份結算合計-111(已稅)
01/20空單7638
01/25多單7849計-214
01/26空單7763計-89
01/28多單7888計-128
02/17平倉8211計320 合計-111
Eaglehttp://www.blogger.com/profile/05334118858557527768noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4026361970060830007.post-1215674050656455412015-12-17T09:14:00.002+08:002016-01-20T14:33:43.488+08:00波段交易記錄
1月份結算合計597(已稅)
12/16空單8179
12/21多單8226計-50
12/24空單8325計96
01/11多單7780計542
01/12空單7751計-32
01/13多單7794計-40
01/14平倉7612計-185
01/14多單7702
01/15空單7742計37
01/18多單7680計59
01/20空單7779計96
01/20平倉7702計74 合計597
Eaglehttp://www.blogger.com/profile/05334118858557527768noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4026361970060830007.post-67044530606787050672015-11-24T14:58:00.001+08:002016-01-20T14:32:26.181+08:00波段交易記錄12月份結算合計260(已稅)
11/24空單8390
12/01多單8437 計-50
12/08空單8404 計-36
12/14多單8045 計356
12/16空單8120 計72
12/16平倉8199 計-82 合計260
Eaglehttp://www.blogger.com/profile/05334118858557527768noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4026361970060830007.post-37332054706160480772015-11-06T08:58:00.001+08:002016-01-20T14:34:08.544+08:00波段交易記錄11月份結算合計-44(已稅)
10/21空單8606
11/03平倉8720 計-117
11/04多單8867
11/06空單8708 計-162
11/17平倉8470 計235 合計-44
Eaglehttp://www.blogger.com/profile/05334118858557527768noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4026361970060830007.post-22550616276509068282009-06-05T10:35:00.008+08:002016-05-02T18:02:37.532+08:00相對強弱指標(RSI)相對強弱指標(RSI)是先行指標的一種,其理論在於"動量振盪點"的觀念,所以為國內應用非常普遍的技術指標,其配合大盤指數走勢圖,能有效研判股市的超買或超賣現象。
RSI的基本原理是,在一個正常股市中多空買賣雙方的力道,必須得均衡,股價才會穩定。不論股價如何變動,RSI都僅能在0~100間起伏,而產生:超買、超賣、整理、交叉、反轉、形態等多種現象。
公式
6日RSI=100*6日內收盤上漲總數的平均值 / (6日內收盤上漲總數的平均值 + 6日內收盤下跌總數的平均值)
應用
1.RSI值總是介於0~100之間,較常使用者為6日、12日及24日RSI,計算日期愈長,功能愈穩定;計算日期愈短,敏感度愈高。
2.RSI係以相對漲跌幅為基礎的股價分析技術工具,一般RSI在50為買賣均衡點,30到70為正常交易狀態,6日RSI在80以上或15以下,可能出現反轉訊號,RSI大於80,進入超買區,Eaglehttp://www.blogger.com/profile/05334118858557527768noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-4026361970060830007.post-33436232170116950432009-06-05T10:22:00.007+08:002016-05-02T18:02:37.537+08:00心理線(PSY)人往往會因股價連續上漲或下跌,大多有著過度樂觀或悲觀的想法,使得所做的決策有所改變或偏失。心理線可用來測試股市投資人看漲或看跌心態,使投資人能瞭解大部份投資人心理的傾向,做為研判股市處於超買或超賣的參考指標。國內因熱衷短線操作,所以通常採用13日的PSY線。
公式
6日PSY值 = (6日內之上漲天數 / 6 ) * 100
應用
通常PSY值在75以上是超買區,可考慮拔檔賣出;在25以下為超賣區,可考慮短線買進,而25~75為合理的變動範圍,屬於常態分配區。PSY值在10以下為嚴重超賣區,90以上為嚴重超買區。
優缺點
1.心裡線是以股價上漲天數的多寡,來測試股市投資人看漲或看跌心態,以研判股市是否呈現超買或超賣現象,故心理線為人氣指標的一種。
2.國內股市在漲跌停板 7%的限制下,使股價上下震盪有一定範圍可循,故心理線應用的準確性亦相對提高。
3.心理線若與其他技術指標如強弱Eaglehttp://www.blogger.com/profile/05334118858557527768noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4026361970060830007.post-26149626326237540872009-06-05T10:19:00.007+08:002016-05-02T18:02:37.534+08:00漲跌比率(ADR)解說ADR與騰落指標的理論基礎相同,基本上是以股票漲跌家數的比率,分析股市大盤是否處於超買區或超賣區之研判方法,又稱回歸式騰落指標。由於股市的供需有若鐘擺的兩個極端位置,當供給過大時(表上漲家數越多),會產生物極必反的現象,則往需求方向(表下跌家數越多)擺動的拉力愈強,也愈急速;反之亦然。
ADR設計的目的在測量最近一段時間的股市表現是否正常,即ADR值是否呈常態分配。如果ADR值超過某一上下限值,代表股市行情可能反轉。
公式
10日ADR漲跌比率 = 10日內上漲股票家數累計 / 10日內下跌股票家數累計
應用原則
1.10日ADR值的常態分配,通常在0.5~1.5之間最多,而在1.5以上則為超買現象,股價易回跌,是賣出訊號。反之,若ADR值低於0.5時,表示股市呈現超賣現象,股價易反彈,為買進訊號。
2.若ADR值上漲,而股票指數亦同樣上漲時,兩者趨勢一致,則短期內股價指數仍將看漲Eaglehttp://www.blogger.com/profile/05334118858557527768noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4026361970060830007.post-68897152825448714682009-06-05T10:16:00.006+08:002010-07-26T18:09:31.356+08:00阿姆斯指數(ARMSINDEX,AI)解說AI 的目的在確認股票任一時候的上漲是否帶量上揚,是下跌股票平均成交張數對上漲股票平均成交張數的比率,用以衡量相對成交量。主要是用於研判股市的超買或超賣現象。
定義
AI最初是用來做當沖的技術工具,它結合了漲跌家數和漲跌成交量的變化,是一種單一的指標,通常被稱為TRIN( 短線操作指數→Short Term Trading Index ),用以顯示上漲或下跌股票所呈現的不正常巨額成交量。
公式
AI = (上漲家數 / 下跌家數) / {上漲成交股數(張數) / 下跌成交股數(張數)}
應用
雪磲悒垂D常低迷時,AI值會大於1,因為下跌股票的成交量較大,相反的,當股市處於漲勢時,AI值小於1通常當10日AI超過1.2時為超買區;當10日AI低於0.8時為超賣區。
優缺點
1.AI的用途在於當作整體股市的超買超賣區的研判,其數值的變動方向與速度,通常較AI指數本身的絕對值更重要。Eaglehttp://www.blogger.com/profile/05334118858557527768noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4026361970060830007.post-82657338806232624242009-06-05T10:13:00.006+08:002010-07-26T18:09:42.310+08:00超買超賣指標(OBOS)利用在一段時間內股市漲跌家數的累積差關係,來判斷股市短期趨勢,是處於強勢或弱勢及未來走向。為研判股市超買區或超賣區的參考指標,市場上一般是採用10日OBOS值。
公式
10日OBOS值 = 10日內股票上漲累計家數 - 10日內股票下跌累計家數
應用原則
1.10日OBOS值通常在 +700至-800之間呈常態分配,超過+700時,呈現超買現象,為賣出時機;反之,低於-800時,則為超賣區,為買進時機。
2.當OBOS走勢與大盤指數走勢呈現背離現象時,大盤可能會反轉。尤其在高檔形成的M頭及低檔形成的W底,即為賣出及買進時機。
優缺點
1.對大盤指數走勢而言,OBOS有先行警示作用。若10日OBOS走勢與股價走勢圖呈背離現象,表示股價走勢即將反轉。
2.OBOS僅為大盤走勢的參考指標,對個別股走勢無法提供明確的指示。
3.OBOS變化過於敏感,常暴漲暴跌。
4.因上市公司不斷的增加Eaglehttp://www.blogger.com/profile/05334118858557527768noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4026361970060830007.post-44615064502341049352009-06-05T10:08:00.009+08:002010-07-26T18:09:53.783+08:00騰落指標(ADL)解說股價經過長期上升後逐漸接近最高價時,冷門股也跟著補漲起來,這時候股票市場的氣勢看起來非常強勁,但是大戶已經開始偷偷出貨,造成大盤指數雖上漲,但是部份股票卻未漲反而下跌的情況,所以此時每天上漲股票的家數,必趕不上指數上升的幅度。
騰落指標(ADL)是利用每天上漲與下跌家數的差數來計算升降值,分析未來大盤指數走勢的方法,又稱『人氣指標』。
公式
今日累積ADL = 今日上漲家數 - 今日下跌家數 + 昨日ADL14日ADL值 = 累積14日內股票上漲家數 -累計14日內股票下跌家數
應用原則
1.當指數持續上升,但ADL值下降,表示多數股票已呈下跌狀態,則大盤可能即將下跌。當指數持續下跌,但ADL值止跌回穩表示多數股票已止跌回升,大盤可能隨時反彈或回升。此種背離現象為買進訊號,表示大盤隨時會反彈或上揚。
2.ADL繼續上升,而大盤指數亦隨著繼續上漲,顯示大盤仍將持續上漲;反之,ADLEaglehttp://www.blogger.com/profile/05334118858557527768noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4026361970060830007.post-69594759826621772322009-06-05T09:53:00.011+08:002010-07-26T17:56:36.489+08:00平均成交量成交量為價與量的先行指標,量增則價漲,量減則價跌,由成交量的增減變化中,可以看出市場資金是否積極進場。而成交量的增減速度,可用以研判資金是否積極進場,投資人可應用價量關係以研判股市的買賣點。
公式
10日平均量 = 10日內的成交量總和 / 10
量的型態有量增、量平、量減三種;價的型態有價漲、價平、價跌三種,兩者之間形成九種價量關係。
價量配合是價漲量增或價跌量縮的現象,是需求導向的走勢,亦即成交量與股價趨勢同向;反之,價量背離是價漲量縮或價跌量增的現象,是由供給導向的走勢,為股價趨勢反轉的前兆。
1.量增價漲:在低檔或上漲初期,表示股價將繼續上升。在高檔或上漲已久時,表示主力出貨將回檔。下跌中,表示築底完成,大勢將轉多。
2.量增價平:在初升段及主升段中,有主力介入,逢低承接。在末升段中,將盤跌。在初跌段及主跌段中,表有人逢低買入,將蘊釀反彈。在末跌段中,則可能在打底。
3.量增Eaglehttp://www.blogger.com/profile/05334118858557527768noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4026361970060830007.post-90708849977669806452009-06-05T09:30:00.010+08:002010-07-26T17:56:55.968+08:00數量指標(VR)由於量先價行、量漲價增、量跌價縮、量價同步、量價背離等成交量的基本原則恆久不變,因而這些原則的分析中,可以研判資金供需及買賣氣勢的強弱。VR是利用某段期間內股價上漲日的成交值總和,與股價下跌日的成交值總和,兩者相除得到的比率,來分析股價繼續上揚或下跌的可能性。
公式
VR = ( N日內上漲日成交值總和 + 1/2*N日內平盤日成交值總和) / ( N日內下跌日成交值總和 + 1/2*N日內平盤日成交值總和)* 100%
應用
1.VR值能表現出股市量的買賣氣勢強弱,進而判斷股市資金供需雙方的力道,進而掌握未來股價的走勢。
2. 若VR上升至500%以上時,買方的買盤力道進入衰退期,容易處頂而回檔,若VR低於50%時,賣方的賣盤利到會進入萎縮期,亦容易探底而反彈,應進場佈局。
優缺點
VR為一領先指標,比漲跌比率更能準確顯示大盤指數波段走勢的高低點。
VR是量的先行指標,即所謂的Eaglehttp://www.blogger.com/profile/05334118858557527768noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4026361970060830007.post-824095196003004432009-06-05T09:25:00.009+08:002010-07-26T17:57:22.722+08:00能量潮(OBV)成交量是股市漲跌的重要因素以及原動力,而成交量又比股價先行,所以OBV主要是利用成交量的累算,來研判股市的買氣是否匯集還是渙散。OBV線被視為人氣指標,只要當人氣愈加聚集,成交量一波比一波大,股價就會上升;當人氣渙散,成交量萎縮,股價自然下跌。
公式
1.今日OBV值 = 最近12天股價上漲日成交量總和 - 最近12天股價下跌日成交量總和
2.OBV累積12日移動平均值 = (最近12天股價上漲日成交量總和 - 最近12天股價下跌日成交量總和) / 12
應用
1.OBV線下跌,但股價上漲,表示漲勢有限,應賣出持股,OBV線上升,但股價下跌,表示低檔買盤強,為買進信號。
2.OBV線由正轉負時應逢高賣出持股,相反的,若OBV線由負轉正時應逢低買進股票。
3.累積OBV線緩慢上升時可以加碼買進,持股應抱牢,但急遽上升時為買盤過熱,恐怕會出現超買的現象,此時應警戒為要。
4.累積OBVEaglehttp://www.blogger.com/profile/05334118858557527768noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4026361970060830007.post-29936547990855922542009-06-05T09:21:00.010+08:002010-07-26T17:57:58.539+08:00大盤股價指數成交值(TAPI)TAPI是以每日大盤成交值與加權股價指數間的關係,認為成交量是推動指數或股價的原動力,作為研判股市人氣聚集或潰散的指標。由指數或股價與成交量的變化中,可以看出買賣雙方供需力量的強弱,並從而預測未來指數或股價的發展趨勢。
公式
1.指數TAPI = 成交總值(億元) / 股價指數 * 100
2.個股TAPI = 成交股數(千股) / 收盤價 * 100
應用
1.指數創新高,但TAPI卻下跌,兩者發生背離現象,表示漲升買盤動能不足,為賣出訊號。
2.指數連續下跌,但TAPI卻緩步的上漲,表買盤已漸漸介入,股價可能回升,為買進訊號。
3.當指數或股價脫離盤局,或由底部向上漲升時,TAPI線通常會提前向上回升,顯示量先價行;反之,在大盤或股價由頭部向下回跌時,TAPI亦會提前往下回跌。
4.在連續上漲行情中,若在大盤走勢明顯轉折處TAPI值異常縮小時,為大盤即將Eaglehttp://www.blogger.com/profile/05334118858557527768noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-4026361970060830007.post-14131637291159114752009-06-04T20:11:00.013+08:002016-01-12T14:11:26.620+08:00隨機指標KD解說隨機指標(KD)乃將RSI強弱指標、移動平均線及量能觀念的優點予以融合,於短線進出的投資人來說是一個非常重要之參考指標。KD線的理論基礎是,根據觀察股價上漲時,當日收盤價總是朝向當日價格波動的最高價接近。反之,當股價下跌時,當日收盤價總是朝向當日價格波動的最低價接近。
公式
一、需先求得『未成熟隨機值』
九日RSV(未成熟隨機值) = (今日收盤價 - 最近9天的最低價) / (最近9天最高價 - 最近9天最低價)* 100
二、再根據平滑移動平均法,計算K值及D值
當日K值 = 前日K值 * 2/3 + 當日RSV * 1/3
當日D值 = 前日D值 * 2/3 + 當日K值 * 1/3
K值(快速移動平均值)為及D值(慢速移動平均值),一般多以9天為基期。
RSV的三日指數平滑移動平均線(EMA)即為K線,D線則為K線的三日指數平滑移動平均線。
應用原則
當D值大於50,屬多頭Eaglehttp://www.blogger.com/profile/05334118858557527768noreply@blogger.com0